Список проголосовавших за комментарий "<p>Мальчик Buybuy, мы про разное?.. Под «запаздыванием» я понимаю следующее.</p><p><br/> Сидит «кукл» и гоняет цены. Ваша программа говорит «кукл есть» (она как бы говорит, что «цены не являются случайными», но на самом деле это про кукла разговор ;-) ). И ей нужен <strong>год данных для этого</strong>.</p><p> </p><p>Вдруг куклу это надоедает и с 1 марта 2019 года он перестает гонять рынок. И (чисто гипотетически!) вдруг рынок становится истинным лог-нормальным процессом с независимыми приращениями и т.д.</p><p> </p><p>Через сколько календарных дней (скользящее окно расчета оставляем год) Ваш тест скажет, что "<strong>данные синтезированы как реализация случайного процесса (т.е. что кукла нет)</strong>"?</p><p> </p><p> </p>"