Список проголосовавших за комментарий "<p>SergeyJu, а еще у Вас дельта на разных расстояниях от центра разная. И на разных временАх до экспирации. То есть нужно искать именно функциональную зависимость (скалярную функцию от трех вещественных аргументов). При этом иногда на росте рынка волатильность стоит на месте, иногда падает, иногда может вырасти. Иногда наблюдаются ситуации, что фьючерс бегает туда-сюда, а опцион по цене стоит как вкопанный. Это означает, что его дельта равна 0? Серьезно?</p><p> </p><p> </p><p>Есть неплохая вероятность, что выполнив все эти утомительные и временизатратные упражнения Вы рискуете прийти примерно к такому же (или даже худшему) итоговому решению. И еще будут неслабые сомнения в статистической достоверности найденной зависимости.</p>"