Список проголосовавших за комментарий "Прочитал всю дискуссию. Реально фигею, господа. <br/> Я, конечно, понимаю, что практика критерий истины. Но, помимо практики, есть еще и бэктестинг. Помимо мистической IV есть расчетная HV. <br/> Неужели никто никогда не пробовал построить оценку дельты по исторически наблюдаемым данным (Цена ряда опционов, цена БА, HV) и провести прямой поиск параметрической функции, которая расчитывает дельту. Через минимизацию какой-то ошибки. Например, через потери на дельта-хедже? "