Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, детерминированная часть есть и для фьючерса. Куда ж она денется? Для r=0 мы вообще получим S=F и dS=dF, т.е. вообще ничего не меняется.<br/> <br/> ЧПЦ было бы правильней, безусловно. А так… неужели вы никогда раньше не задумывались о значении нашей любимой фразы «дельта-хедж»? Думаю теперь кое-что прояснилось :)"