Список проголосовавших за комментарий "<p>bstone, просто Вы настолько высокомерно считаете, что Ваш собеседник почему-то не знаком с этим материалом, что я даже не знаю как Вам намекнуть, что не только Вы прочитали много-много книг и статей по финансовой эконометрике, эконофизике и прочей фигне, связанной с ценообразованием деривативов.</p><p> </p><p>Если задел Вас, <span style="color:#0000ff;"><strong>ПРОШУ МЕНЯ ИЗВИНИТЬ</strong></span>.</p><p> </p><p>В принципе, уже чувствую, что мы оба можем сэкономить друг другу массу времени и, возможно, нервов, если Вы просто остановитесь на позиции "<strong>все вокруг дураки, один я умный</strong>" и мы разойдемся заниматься своими делами.</p><p> </p><p>=) Но поскольку дельта-хеджирование позиций в <strong>ТСЛаб</strong> сейчас не требует от меня никакого внимания и в знак уважения к тому, что Вы наконец снизошли до содержательной дискуссии, продолжим.</p><p> </p><p>В первую очередь (прежде, чем писать ответ) прошу уточнить значение символа Дельта в этом выражении. Я правильно понимаю, что это по смыслу "<strong>количество контрактов в Базовом Активе</strong>" и оно является <span style="color:#0000ff;"><strong>фиксированным параметром</strong></span>? Просто иногда как <strong>{\Delta S}</strong> записывают приращение цены.</p><p> </p><p>Все же, если <strong>{\Delta}</strong> — это константа "<strong>количество фьючерсов</strong>", тогда должно быть справедливо следующее:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/80/93/2019/03/06/dbd199.png"><img src="/uploads/images/00/80/93/2019/03/06/df5e20.png" alt="Дифференциал портфеля" title="Дифференциал портфеля"/></a><br/> <br/> Согласны?</p>"