Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, Дальше мы можем менять или функцию на Y, но там менять вообщем нечего. Или функцию на Х, а это улыбка. Меняем улыбку, мы это можем. Но тогда у нас получается цена опциона, отличная от рынка. Вы улыбку задрали, дельта поменялась. Вам надо срочно покупать все края. Потому что ваше ПО покажет, что рыночная улыбка лежит ниже и все что ниже не дооценено. Так? И если вы запустите ДХ по своей улыбке, то вы запустите опцион с по большей волатильности, чем рынок. Отсюда и ваша дельта 50,6. В рынке вам надо было, уже продать 3 актива, а по вашей улыбке еще не надо. Ваша улыбка говорит, что актив должен ходить еще сильнее. И вот когда цена вернется с 66117 на 66000, кто то зафиксирует прибыль, а кто то нет. "