Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, =) если Вы нарисовали улыбку, то никакого дифура уже нет. Дифур Вам был нужен (наверное), чтобы вычислить распределение на экспирацию, по нему вычислить цены опционов, по ним (формулой Блека-Шолза, не вопрос) вычислить поверхность волатильности как функцию страйков и цен БА. Поверхность — не плоский лист-константа. Поверхность как-то изогнута.</p><p> </p><p>Далее. Есть позиция (те самые 100 колов). Есть ее профиль. В расчете профиля фигурируют только абсолютные цены опционов. Которые теперь сами являются функциями от айви. Чтобы получить дельту нужно считать частную производную по S и теперь ее надо считать не так, как это делается в константном мире Блека-Шолза. А так, как написал коллега <a title="elogunov" href="/profile/elogunov/">Eugene Logunov</a> </p>"