Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, не увидел особой правоты. Тут скорее «слышу звон, но не знаю, где он», т.к. во-первых, IV все-таки стохастическая штука, а не функция от цены БА; во-вторых, что-то похожее (только по правильным формулам) вынуждены делать институционалы, у которых рисковики смотрят на mark-to-market. Там им жизненно важно минимизировать случайную составляющую дневного PnL. Для частников это скорее выбрасывание денег на ветер, т.к. профита меньше, а на mark-to-market резона смотреть нет, по сути."