Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, я кажется понял к чему вы клоните, но совсем не уверен, что это правильно, даже наоборот. У БШ, на сколько я помню, когда считаются греки оговаривается, что прочие параметры не меняются, а вы когда считаете дельту, предлагаете меняеть волатильность, следующие шаги тогда должны быть — это заложить в расчеты взаимозависимость всех греков друг от друга и дифференцировать до бесконечности, и даже можно зарабатывать на этом деньги, какое-то время, т. к. даже сломанные часы иногда показывают правильное время, впрочем это же можно сказать и о БШ."