Список проголосовавших за комментарий "<p>noHurry, и вот тут тоже магия. Управляя 3 параметрами улыбки (которые крайне стабильны во времени) можно загнать рыночную улыбку в наблюдаемые котировки.</p><p> </p><p>Причем это можно сделать для таких инструментов как<br/> опционы на RI, Si, ED, SR, GZ, BR,<br/> опционы на ES, YM, акции американские, энергоносители,<br/> и даже <strong>опционы на биткойн</strong> она тоже хорошо описывает.<br/> <br/> </p><p>Одно исключение мне известно — опционы на VIX.<br/> Но там, видимо, своя специфика, поскольку базовый процесс является скорее Орнштейн-Уленбеком,<br/> чем вариацией на тему лог-нормального (логарифм от что-нибудь простое).</p><p> </p><p>=) Но это уже тема другого разговора.</p>"