Список проголосовавших за комментарий "<p>Sergey Pavlov,</p><p>1. Тогда я не понял смысл упражнения. Мы сравниваем «мою» дельту с дельтой БШ или Вы хотите убедиться, что <strong>сами</strong> научились хорошо считать дельту? =)</p><p> </p><p>п2. почему</p><blockquote><p>если не знаешь, по какой модели там считается дельта.</p></blockquote><p>Все же уже разобрано (даже в этом топике). Что осталось непонятным? Есть улыбка, делается дифференцирование сложной функции (спасибо коллеге Логунову за формулы). Нарисуете свою улыбку как у Шолза — будет дельта как у Шолза. Нарисуете улыбку, вписанную в котировки, будет «рыночная» дельта. Сделаете как Алексей рекомендует (делать ДХ по модельной улыбке) — будет «дельта Каленковича».</p><p> </p><p>Главное, что не будет ошибки «взяли айви страйка, подставили в формулу <strong>N(d1)</strong>».</p>"