Список проголосовавших за комментарий "<p>Sergey Pavlov,</p><p>п1. Да, очевидно.<br/> <br/> </p><p>п2. Логично.</p><p><br/> п3. Тестов на истории по ряду причин нет. А на свои деньги делать две отдельные позиции и хеджировать их двумя разными дельтами?..</p><p><br/> Наверное, эксперимент интересный. Но чтобы набрать статистику этим упражнением надо заниматься… Ну, не знаю. Долго. И, наверное, дорого. Вполне очевидно, что неправильную позицию будет очень сильно штормить.</p><p> </p><p>Еще раз главная мысль. Главная мысль даже не в том, что "<strong>в ТСЛаб самая офигеть правильная дельта на свете</strong>". Главная мысль в том, что "<strong>у всех остальных она вообще никуда не годится</strong>".<br/> <br/> <br/> Кстати, у Вас же есть боевой <strong>ТСЛаб</strong> (или иная опционная софтина с дельта-хеджем)? Можем открыть одинаковые позиции. Я буду хеджировать по своей методике, Вы — по Блеку-Шолзу.<br/> Накапливаем статистику финрезов до полного удовлетворения.<br/> <br/> п4. <a title="enki" href="/profile/enki/">Каленкович Алексей (enki)</a> — интересный человек. Например, он доходность "<strong>+10%</strong>" округляет до нуля и говорит "<strong>ничего не заработал</strong>". Говорит "<strong>не заработал</strong>", значит, говорит. Подойдите к нему на конференции, расспросите лично.</p><p><br/> п5. Вы в магазине тоже считаете, что у Вас "<strong>денежки выманивают</strong>"?<br/> Или когда покупали сервер для Вашей базы с котировками?<br/> <br/> </p><p>Я понимаю. По большому счету всем нужна просто кнопка "<strong>нарезать бабло</strong>". Еще лучше кнопка "<strong>пришлите денег да побольше</strong>".</p><p> </p><p>Вы же были на вебинаре в четверг 28 февраля? Если ничего не путаю. Там достаточно на пальцах показал конкретную схему. Да, продажи. Да, "<strong>всего двузначная доходность</strong>". А Вам сколько надо? Сколько у Вас доходность по портфелю роботов? Как он поживает в феврале? Не возникает желание подпродать сотню опционов, просто комиссию биржевую смягчить?<br/> <br/> <br/> п6. См п4.</p><p> </p><p>ПС Если одна дельта неправильная, получится просто какой-то разброс результатов вокруг нуля. Чем хуже «неправильная дельта», тем разброс будет шире. Имхо.</p>"