Список проголосовавших за комментарий "<p>ARTUR, зависит от текущего знака гаммы как ни странно.</p><p> </p><p>Если гамма позиции <strong>сейчас</strong> положительная, тогда нужно искать баланс между "<strong>хеджируем пореже</strong>" и "<strong>черт, опять пропустили точку разворота</strong>". В положительной позиции можно выравнивать дельту только по достижению уровней (<strong>К ПРИМЕРУ</strong>) ±4 фьючерса. Конкретное значение зависит от общего размера позиции на самом деле и от текущей волатильности фьючерса.</p><p> </p><p>А вот если гамма отрицательная (то есть позиция в целом типа «проданная волатильность»), тогда по идее надо делать ДХ как можно чаще. И выравнивать дельту по достижению уровня, например, 0.6.<br/> Но тут тоже главное не переборщить. Если позиция очень большая, то (<span style="text-decoration:line-through;">Вы и так знаете что с ней делать</span>) все же хеджировать надо чуть реже, чтобы не пилило на бессмысленном высокочастотном шуме на малом таймфрейме.</p>"