Список проголосовавших за комментарий "<strong>Мальчик Buybuy</strong>, мысль такая — процесс может быть случайным но казаться неслучайным, а заработать на нём нельзя. В интрадее brownian motion process+ jump process. <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.csie.ntu.edu.tw%2F%7Elyuu%2Ffinance1%2F2015%2F20150513.pdf&s=34714828">www.csie.ntu.edu.tw/~lyuu/finance1/2015/20150513.pdf</a><br/> Модель Мертона 1976 год.<br/> И хвосты есть (ненормальное распределение) и тренды (визуально), а денех впрямую на процессе не поднять (но в опционах используется)."