Список проголосовавших за комментарий "Странно, что у вас дельта 0,506, когда фьючерс уже на 117 пунктов выше страйка. При такой цене и симметричной улыбке дельта должна быть выше, так как вероятность экспирации в деньгах выше 0.5 (как раз где-то 0.52 — 0.53). <br/> <br/> Впрочем, на дистанции такая разница в дельте результат не изменит. Если вы 100 раз продадите стрэддл, то в 50 случаях рынок пойдет вниз и из-за большей, по вашему мнению, дельты вы и заработаете больше, а в 50 других заработаете меньше, но итоговый результат будет таким же.<br/> <br/> Биржа начисляет вариационку по своей улыбке, так что, если используете улыбку, отличную от биржевой, вар маржа у вас все равно будет гулять то вверх, то вниз."