Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, я на фьючерсе торгую со среднем временем в позиции чуть больше двух дней. Что я с айсбергами в опционах и ожиданием исполнения в течении нескольких часов могу получить при такой «скорости»? Мне либо не дадут сайз, если рынок пойдет в мою сторону, либо я его получу, когда он мне будет не нужен. Поэтому любые тесты летят в тар-та-ра-ры. А я без тестов не торгую.<br/> <br/> Да и греки мне постолько-посколько, потому что я знаю, что <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.howtotrade.ru%2Fnw%2Findex.php%3Fp%3D1387733474&s=756486298">лучшая стратегия в опционах</a>: «продавай дорогие, покупай дешевые» и так постоянно, потому что распределение приращение БА до экспирации может измениться и сменится «парадигма» «дешево-дорого». Вся проблема только в том, что мы не знаем реальное будущее распределение приращения БА до экспирации, чтобы померить «дорого-дешево». А при таких спредах «в моменте» я вообще не уверен в возможности практической реализации этой стратегии, потому что «дешево» будет выше бидов, а «дорого» ниже оферов. А если я не могу приближаться к лучшей, то зачем мне вообще торговать таким активом? Вон тут ОКС вспоминали с его ростом в 75 раз. Так я только из сообщений тут и узнал о существовании такой акции.<br/> <br/> PS. БШ для меня одна из моделей распределения приращения цены БА до экспирации опционов, относительно которого можно померить «дорого-дешево» и не более того."