Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., п1. А… Если так рассуждать… А кто будет к примеру платить мне, чтобы я стоял в стакане объемом в 5000 лотов в ожидании, когда Вы созволите один раз за квартал совершить сделку? Вы же хотите режим «открыл стакан — ударил всем сайзом — забыл». Так? Так вот, рассказывая всем «какая ужасная ликвидность в опционах на ФОРТС — Вы уменьшаете количество людей на ФОРТС. Уменьшая количество людей на ФОРТС — уменьшаете интерес маркет-мейкера. В итоге если как следует покритиковать ФОРТС всей силой Вашего авторитета — стаканы в опционах вообще опустеют. А потом и на фьючерсах обороты просядут. И биржа радостно еще раз поднимет комиссию. Мол, „чтобы компенсировать выпадающие доходы от комиссий“.<br/> <br/> <br/> Чувствуете, как интересно обратная связь работает в этом мире? =)<br/> <br/> </p><p>Надо айсбергом работать.<br/> Бьем в первый слой. ММ выставляет новую заявку. Бьем еще раз.<br/> Все равно Вам надо выравнивать дельту, поэтому <strong>чем мельче квант зафила в опционе, тем меньшую роль играет проскальзывание в момент совершения хеджирующей сделки с фьючерсом</strong>.</p><p> </p><p>п2. Про БШ не понял. Только не говорите мне, что Вы тоже используете для расчета греков <span style="color:#ff0000;"><strong>чужие котировки в стаканах</strong></span>. И что у Вас нет своей модели улыбки??? Буду шокирован, если честно. <img smile="shok"/></p><p> </p><p>В <strong>ТСЛаб</strong> — есть своя модель улыбки (имени <a title="enki" href="/profile/enki/">Каленкович Алексей (enki)</a> ). И ей пофиг на чужие котировки. И на биржевую улыбку (теорцены) заодно. Вообще все маркет-мейкеры могут вдруг свалить — все равно мы дельту позиции посчитаем и не бросим опционного трейдера в одиночестве перед лицом „полной неопределенности“.</p>"