Список проголосовавших за комментарий "<p>bozon, Ну, знал пару раз когда-то. И что? При чем здесь "<strong>облигации</strong>"???</p><p> </p><p>При чем здесь «обливать грязью»? Каких физиков? По-моему, достаточно прямолинейно продемонстрировал, что "<strong>кто дружит с математикой — у того и дельта сговорчивей</strong>".</p><p> </p><p>А что Халл? Где там <strong>нормально</strong> рассказывается про вычисление дельты позиции <strong>в условиях наличия улыбки волатильности</strong>? И даже если там это есть — честь ему и хвала. (Скиньте номер странички, пожалуйста — перечитаю)</p><p> </p><p>Вопрос в том, что большинство известных мне «опционных программ» считают дельту в полном соответствии с формулами Блека-Шолза (подсмотренными в Википедии). То ли Халла невнимательно прочитали (если у него там действительно есть про корректный расчет дельты), то ли еще какие-то более глубокие причины для этого.</p><p> </p>"