Список проголосовавших за комментарий "Movings, один актив и стоплосс на сделку — подход настолько лудоманский, что я вначале Вас не понял, я думал, 5% — это лимит просадки по портфелю. Пойду по пунктам.<br/> 1. Нормальный управлящий НИКОГДА не мыслит в разрезе одной сделки. Он мыслит об эквити портфеля.<br/> 2. Само представление о необходимсти стоп-лосса по какой-то сделке — уже навязывание лудоманского стиля мышления. У меня, например, вообще нет стоплоссов, а риск менеджмент устроен совсем иначе.<br/> 3. Между риском просадки и дохой есть прямая связь. Оптимальный с точки зрения доходности уровень иска обычно чрезмерен с точки зрения максимальной просадки. Поэтому ОФЗ или какие-то иные почти безрисковые активы в портфеле у всех (кроме разгоняльщиков счетов) неизбежны. <br/> 4. Кто занимается диверсификацией, управляющий или учредитель управления. Это не простой вопрос, подумайте над этим."