Список проголосовавших за комментарий "Реальная история обыгрывания рынков — «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок.pdf» Скотт Паттерсон.<br/> Не имея столь широких возможностей. как у «квантов», можно очень долго выигрывать шортом 2-недельных опционов на фьючерс индекса РТС.<br/> Держа страховку на 150% ГО позиции и наличку на 110-120% объёма позиции, фиксировать убыток при росте опциона на 100% премии от шорта. Среднемесячный выигрыш около 100% активов. Но не реже раза в 3 года резкий рывок рынка увеличит ГО в 10 раз и сметёт любой резерв."