Список проголосовавших за комментарий "Молчанов Максим, если честно, у вас в голове каша. Когда вы говорите о риске, то это идёт прямой отсыл к финансовой теории, а там данный показатель напрямую связан с моделью CAPM. Эта модель как раз и показывает связь между доходностью отдельной бумаги и рынком с учетом диверсифицируемого и недиверсифицируемого риска. Понятно, что тут можно вычислять бету фактически только по долгосрочным данным. Более того, фундаментальную бету отдельных компаний на развивающихся рынках в ряде случаев можно и не вычислить, так как там может быть слишком много шума, в результате чего получите достаточно идиотские значения беты.<br/> <br/> Если же вы не хотите уходить в теорию, и для вас бета просто коэффициент регрессии, то тогда и не стоит её называть показателем риска, так как она имеет отдаленноё отношение к риску, это просто чувствительность доходности отдельной акции к доходности рынка. Естественно, что в этом случае можно вычислять коэффииент регрессии хоть по минуткам, в результате чего будете получать чувствительность на минутных интервалах. Однако думается, что занятие это достаточно бессмысленное, так как там много шума и этот показатель будет резко скакать на разных промежутках времени. "