Список проголосовавших за комментарий "Roman, Для расчета рисков FORTS использует сценарный анализ (подробно можно посмотреть описание системы SPAN). Риск портфеля рассчитывается как наибольший возможный проигрыш при наихудшем стечении обстоятельств (например, БА упал на 40%, при этом волатильность выросла на 80%). Поэтому, если ГО по фьючерсу вырослов 2 раза, то ГО по проданному опциону может вырасти в 8 раз."