Список проголосовавших за комментарий "Все верно, такая стратегия вполне рабочая. В данной ситуации идет торговля гаммой. Если брать максимально короткий по сроку стредл, то ваш риск — это тетта на перенос через ночь — распад максимален в последние дни. а так же против вас играют спреды и проскальзывания при наборе/разборе позиции, а так же тот факт, что формула БШ искажает реальную оценку опционов вблизи экспирации...<br/> Плюсом позиции является низкий вега-риск, так как вега уже распалась к экспирации...<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/04/99/08/2019/02/24/0711fa.png"><img src="/uploads/images/04/99/08/2019/02/24/0f3284.png"/></a><br/> <br/> <br/> "