Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, Это было утрированно. Там всё что касается опционов рассчитывается хитрыми крутыми формулами неведомыми простым смертным.<br/> А так там в основном за счёт волатильности, если не ошибаюсь, высчитаывается ожидание рынком достижения какой-то цены и соответственно что она там удержится. Ну и опционы идут на конкретную цену.<br/> То есть если брать сейчас 67й колл нефти — это одна цена. Если брать 60й колл — вряд ли мы увидим, что до конца февраля нефть упадёт на 7 баксов, поэтому коллы будут стоить дорого, необходимо ГО для покрытия покупки фьючерса, а вот путы будут стоить дёшево — потому что никто не ждёт нефть ниже 60 через неделю.<br/> <br/> <br/> "