Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>ValdeMar, почему вы считаете, что «риск слить большую часть будет всегда»? А как же риск — менеджмент? Учет лимитов по ГО, по Грекам портфеля? </blockquote><br/> Потому, что кроме баров, объемов и интереса есть еще брокерский интерес, ошибки брокера, системы, ваши психологические ошибки, Ошибки биржи. Плюс неточность данных, ваших расчетов. Добавьте повышение маржи. И все это торги. Редко кто понимает, что торговля это совокупность всех этих качеств. А потом виноваты все вокруг, кроме себя. Даже если вы сами на высоте, то найдутся еще с десяток кочек о которые вы споткнетесь. Вы один. Все против вас. Вот почему. Это следует понимать еще до торговли. Но лучше позно, чем никогда. <br/> Зачем модель — если она описывает только на половину? Откуда известно, что и эта половина верна? Как понять, когда эта половина перестанет работать? <br/> Любая попытка сформулировать- это предсказывание будущего. Уже 1000раз обосновано, что это тупик. Надо в моменте решать, а не вперед смотреть. Смотреть как было и рисковать, думая что это повторится СЕЙЧАС… Не повторилось — принимать потерю. Можно опираться на прошлое, для действий прямо сейчас. Но никогда — для действий в будущем. Неужели так трудно понять, что производными нельзя предсказать будущее? Мат ожидание это всего лишь вероятность что это может случится. А может и не случится. Тут уж как повезет."