Список проголосовавших за комментарий "Swan, вы имеете в виду лонг опционов, то есть покупку волатильности? ну так известное дело, тут тока два варианта:<br/> 1) под эти купленные лить другие (спреды и календари)… но если месячные, то понятное дело, календари отпадают, тока спреды остаются…<br/> 2) колбасить под эти купленные опционы фьючем (отбивая премию), благо текущая высокая внутридневная волатильность позволяет…<br/> <br/> вряд ли существует что-то другое…<br/> я вообще почти никогда не покупаю месячные опционы, наоборот, если средняя (на периоде за прошлый месяц) внутридневная волатильность ниже определённых значений, то непременно начинаю месяц с их продажи… но если выше, то тоже не покупаю, а жду момента для продажи… сейчас как раз такая ситуация превышения внутридневной волатильности над волатильностью, выраженной в Виксе (и в премиях соответственно)… то есть купленные опционы можно легко фьючем отбить на движениях туда-сюда… но там тоже сноровка нужна, чтоб не получилось, что например зашортил под все колы, а рынок дальше попёр вверх… ну в общем определённые соотношения соблюдать важно…"