Список проголосовавших за комментарий "<p>Виталий Зотов, 1. Есть понятие «выборочное среднее».</p><p> </p><p>2. В топике речь идет про "<strong>ценообразование опционов в идеальном мире Блека-Шолза</strong>". Это как раз тот случай, когда «про процесс все известно». Берем и считаем. Какие у Вас возражения против этого?</p><p> </p><p>Вопрос состоял в следующем: "<strong>ПОЧЕМУ за равновесную цену опционов нужно принимать именно <span style="color:#0000ff;">МАТОЖИДАНИЕ</span> функции выплат?</strong>". Естественно, в условиях когда мы все-все знаем про процесс. И даже процесс стационарен и т.д.</p>"