Список проголосовавших за комментарий "johnsson08, Ну я ж не спрашивал, зачем эти тонкости. Это надо знать конечно. То есть изучил и забыл, в памяти осталось примерно как чо. Я вот помню что когда я бумажками занимался, у финама вроде максимум кредита был в соотношении заемные/свои=2/1 для лонга и 1/1 для шорта. При этом маржинколл наступал при наступлении события 3/1 для лонга и 1.5/1 для шорта. Хотя могу ошибаться, давно это было. В общем, главный пойнт во всей этой математике--следить за своей способностью отдать кредит с учетом пожеланий брокера к соотношению кредитных/своих. <br/> <br/> В IB, например, просто есть цифры initial margin--это сколько бабла надо для открытия позиции и maintanance margin--скока бабла надо чтоб поддержать позицию. Обычно отличаются слабо, то есть если не можешь открыть--значит уже и маржинколл рядом. Это типа ГО система, мне больше нра. Хотя там разные способы расчета для различных типов счетов, до portfolio margin еще дослужиться надо :) "