Список проголосовавших за комментарий "Мне кажется, основная проблема опционщиков (например того же optionanalyzera) в том, что они пытаются простые вещи засунуть в какие-то несусветные заумные формулы. <br/> это называется наводить хрень на плетень.<br/> сам с 96 года сижу исключительно на опционах, всесистемы отработаны давно до автоматизма… и понял давно, что чем проще система, и чем меньше в неё вплетается фразочек для открывания рта простачков (типа распределение Коши или распределение Вейбулла… кто эти клоуны???), тем больше прибыль на счету. <br/> в конце концов опционщика успех ждёт только в одном случае… вот автор правильно заметил, у опциона нет ПРАВИЛЬНОЙ цены… следовательно, задача только одна — определить, насколько ТЕКУЩАЯ цена отражает реалиям рынка… а для этого нужна история, с параметрами интересующих значений (ну там, отношения премий к текущей внутридневной волатиле, улыбки и всё такое..)… если истории нету, то никакие распределения Кошек не помогут)))"