Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, постоянным среднее быть не может, и даже его знак постоянным быть не может. А отрезки, когда оно имеет один и тот же знак, для нормальных распределений и логично считать «трендом». А когда оно каждый такт меняет знак с плюса на минус и наоборот — «контртрендом». Но СКО нормального распределения с точки зрения торговли «ни при делах». Даже если среднее стохастично, то для успешной торговли нам нужен только его знак в будущий ближайший момент времени. Трендовая торговля подразумевает гипотезу, что этот знак тот же, что и на последнем известном такте и не более того. Причём здесь «покупка волатильности»? Безусловно доходность трендовой торговли зависит от абсолютного размера этого среднего, безусловно, что чем он больше, тем больше выборочная волатильность на отрезке, содержащем отрезки с разными значениями средних. Но если эта выборочная волатильность находится выше некоторого уровня, то для трендовой торговли совершенно все равно растёт она или падает в этой зоне выше этого уровня. А при падении ниже определённого уровня просто падает доходность трендовой торговли, но опять же все равно как ходит эта волатильность вверх или вниз."