Список проголосовавших за комментарий "<p>bstone, п1. Если не ошибаюсь, это называется «ошибка первого рода». Есть еще третий путь борьбы с этой бедой — использование тестов, имеющих бОльшую мощность. Либо специальных тестов, которые лучше различают близкие альтернативы.<br/> <br/> <br/> Не совсем понял про z-test. Если это <strong>Z-Score</strong>, то этот тест проверяет не нормальность, а <strong>случайность</strong> последовательности (что чередование знаков в цепочке не слишком редкое и не слишком частое).</p><p> </p><p>п2. Тесты нормальности, которые были применены в недавнем разговоре про нормальность рынка (доступны в пакете <strong>R</strong>):</p><p>jarque.test()<br/> cvm.test()<br/> ad.test()<br/> lillie.test()</p><p> </p><p>п3. Есть проверенные статистические тесты. Они отвергают нормальность рынка. Нечестно просто говорить мне, что «не нужно к ним апеллировать». Мои оппоненты обычно вообще ни к чему не апеллируют. Либо предварительно цензурируют выборку как им хочется, чтобы приблизить результат к желаемому.</p><p> </p><p>ПС Теории струн всего лет 60, емнип. И лет 20 или в ней вообще не было продвижения в силу зубодробительности требуемого матаппарата. Но сейчас это самое перспективное что есть в фундаментальной физике. 11 измерений в нашей Вселенной и всякие прочие интересности.</p>"