Список проголосовавших за комментарий "Zaorish, Плече это множитель. Вот у вас есть 1000 рублей и вы купили акцию без плеча. При изменении на 1,5% вы теряете 15 рублей своих денег. В фьюче или CDS плече 10. При том же изменении вы теряете 150 рублей. Соответственно вы можете взять фьюч не на все деньги, а только на 100 рублей, тогда получится, что вы работаете без плеча. Под риском находится 100*10, но это ваши деньги, не заемные.<br/> Далее определяется доверительный интервал. По простому. Если на тесте 20 отрицательных сделок, вы этому доверяете или возьмете с запасом, 40 например. <br/> Далее вы определяетесь, что если идет просадка. Вы будите наращивать капитал в сделке или уменьшать. Ну и т.д. по смыслу…"