Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, если волатильность — СКО, то она не зависит от среднего. Если же рассматривать среднее, как случайный процесс, который суммируется с другим независимым случайным процессом со средним нуль, то конечно СКО суммы увеличится, но как это связано с нестационарностью волатильности процесса со средним нуль, её ростами и падениями, которые собственно и задают тренды в волатильности (не ценах)? И мы получаем два совершенно разных роста волатильности суммы двух процессов с точки зрения трендовой торговли: полезный — отличие от нуля с постоянным знаком процесса средних и вредный — рост СКО процесса с нулевым средним. Так почему в этом случае трендовая торговля