Список проголосовавших за комментарий "<p>bstone, если вложить в уровень достоверности правильный смысл, то гипотеза нормальности рыночного распределения все равно отвергается очень надежно. Мне все понятно, кроме того, почему с этим спорят уважаемы мною смартлабчане. =) Разумеется, учитываю вероятность того, что просто еще не постиг дзен и не достиг нужного уровня владения матстатистикой. =) Но в данном вопросе трудно ошибиться: люди лет 100 занимались разработкой критериев нормальности. </p><p> </p><p>Хорошо. На опционах можно зарабатывать в случае истинного случайного блуждания. Для этого всего лишь нужно, чтобы кто-то ошибся в уровне айви при выставлении своей котировки, или если Вы меряете ашви лучше рынка и можете дельта-хеджировать по ценам ниже чужих айви. =) Либо иные аномалии на поверхности волатильности, которые бессмысленно все перечислять в этом коротком комментарии.</p>"