Список проголосовавших за комментарий "Spoki, кажется это немного по другой области вопрос. Тут вы можете рассчитать худшую цену на конец года для устраивающего вас доверительного интервала (например, с вероятностью ухода цены ниже этой отметки менее 5%). Далее вы должны решить, какой максимальный риск вы можете на себя взять и из него посчитать долю капитала, которая даст вам этот риск для посчитанного худшего случая. Я так себе это представляю, но я не знаю ваши критерии, которыми вы руководствуетесь."