Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, уже велосипед давно придуман, простая и понятная мера будущего риска это волатильность портфеля за период времени (за день, за месяц и т. д.) выраженная в процентах или деньгах. <br/> В вашем случае это Value At Risk (VaR).<br/> <br/> Простой пример:<br/> Если месячная волатильность равна 5%, то за месяц:<br/> — с вероятностью 68% просадка составит не больше 5%<br/> — с вероятностью 95% просадка составит не больше 10%<br/> — с вероятностью 99.7% просадка составит не больше 15%<br/> <br/> Волатильность постоянно меняется, поэтому нужно ребалансировать портфель на выбранную волатильность, чтобы оставаться в рамках заданного риска.<br/> <br/> К примеру, если месячная волатильность выросла до 10%, а риск у вас 5% в месяц, тогда вам нужно продать 50% вашего портфеля."