Список проголосовавших за комментарий "А. Г., У вас мера риска это сигма. Сигма в квадрате это дисперсия. Дисперсии без времени не бывает. Значит Сигма^2*Т. Наш риск 1/2 этой дисперсии. В том смысле, что только просадка. Тогда риск или волатильность в эту сторону = сигма*Т^0,5=(-1/2 сигма^2*Т)/сигма*Т^0.5. Остается умножить это на вероятность этого риска и на ваш депозит. <br/> Так как время у нас получилось под корнем, то риск 1% в день эквивалентен 16% в год. Что интересно, что вы можете сигму сделать константой. Профит/стоп +-1% например. Тогда у вас начнет меняться степень во времени Т^Х."