Список проголосовавших за комментарий "А. Г., тут правильнее говорить не о том, что уже случилось, а о том, что может случиться. Исторические метрики риска желательно дополнять методиками (методиками) вероятностными . <br/> Опять же, для дей-трейдера и инвестора (вообще говоря в правильном понимании) под риском понимается одно и то же, но люди банально сводят это понимание к некому временному горизонту (с которым они работают, что вообще говоря не есть правильно). Поэтому дей-трейдера в большинстве своем, разговор об управлении риском имееет ввиду результативность сделок (что не есть правильно). Инвестор же имеет виду возможное НЕГАТИВНОЕ изменение своего счета что тоже есть правильно). Вменяемый управляющий рисками сперва решает вопрос с операционными рисками — брокер, связь, торговая площадка, юридические вопросы, требования регулятора и т.п., а уж только потом работает с финансовыми рисками ). Основная ошибка физлиц, которые приходят на финансовые рынки, что они просто игнорируют операционные риски и думают, что все риски с которыми они имеют дело, это сугубо рыночные (негативная переоценка финансового инструмента)."