Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, эх, хреновый из меня писатель. Опять я косноязычен.<br/> <br/> Мы с Вами на разных языках разговариваем.<br/> <br/> Пусть на каждом шаге мы имеем испытание Бернулли. Результат +X c вероятностью P и -Y с вероятностью Q. МО и Д считаются легко.<br/> <br/> Если МО>0 — счет растет, ессно. Мерой просадки является именно МО/Д. Грубо — параметр расширяющегося коридора, внутри которого с вероятностью 100% умещается кривая Эквити.<br/> Просадки могут быть очень глубокими даже при положительном МО.<br/> <br/> В топике про математику казино я писал, что при оптимальной для игры стратегии с положительным МО можно легко проиграть 100 ставок по Келли (грубо 2 депозита при риске 2% на сделку). Можно и больше, но реже.<br/> Это не значит, что убытки будут идти непрерывной чередой, но бывают долгие и страшные последовательности лоссов.<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Вероятность полного разорения при ставке по Келли