Список проголосовавших за комментарий "bstone, Очень красиво. Как можно заметить в любой ТС есть отрицательные сделки и есть положительные. Тогда (без дифуров, что бы все поняли) у вас наблюдается дисперисия ваших результатов. сигма^2*Т. Разброс относительно средней за время Т. Давайте рассмотрим этот разброс в обе стороны. В верх D=1/2 сигма^2*Т (положительный результат) и D вниз= -1/2 сигма^2*Т. То есть D это половину сигмы в квадрате. Давайте переведем наше D в привычную нам волатильность. Разделим левую и правую часть на сигма* Т^0.5 и назовем это d1 вверх и d2 вниз. Получим d1=(1/2*sig^2*T)/sig*T^0.5, а d2=d1-sig*Т^0.5. То есть d1 это наши положительные сделки за время Т, а d2 отрицательные сделки за то же время. <br/> Как мы делаем сделку. Выбрали вход, поставили цель, поставили стоп. В этом месте мы можем ошибаться. И ошибаться с точностью до Гауса. То есть цена пошла к нашей цели, но не дошла за определенное нами время. Это значит что есть вероятность или ошибка что она туда не дойдет. Тогда вверх у нас N(d1). У нас 100 баксов капитала. Тогда 100*N(d1)-100*N(d2). Ну и дальше по смыслу…"