Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, предположим, у нас есть участок ценового ряда, на котором мы все «видим» четкий тренд. Предпожим, мы как-то оценили на этом участке показатель Херста или какую-то иную меру, описывающую… что? На самом деле описывающую некое проявление неслучайности. Будет ли эта оценка смещена в сторону персистентности? Скорее всего — да. Потому что мы в тренде фиксируем «глазами» не одно свойство, а два. Первое — правый край отличается от левого по высоте. Второе — отличие значимо на фоне биений туда-сюда. <br/> Поэтому я уверен, что Старченко по большому счету прав. Рынок в некотором фиксированном (не тиковом, понятно) масштабе имеет нестационарную фрактальную размерность. Или по другому. Рынок иногда локально персистентен, а иногда локально антиперсистентен. <br/> Я не хочу спорить о качестве инструментария Николая, я не ученик Ширяева и математический пуризм меня не интересует.<br/> Меня интересует параметр масштаба. Николай оперировал дневками. Можно считать хоть тиками, вопрос длины окна этой нестационарности. По словам А.Г. среднее время половины рыночного цикла рост или падение падение около 3 дней. С одной стороны, у меня самые короткие трендовые системы держат позу около 2 дней в среднем. С другой, менее быстрые системы также есть. Значит, нестационарность персистентости тоже не имеет характерного временного масштаба? "