Список проголосовавших за комментарий "<p>Sergey Pavlov,</p><p>1. Как уже написал выше, мое скромное имхо состоит в том, что тренд (ака ненулевое мю, ака ненулевое матожидание распределения) и херст (ака персистентность/антиперсистентность, ака смещение вероятностей +±- относительно +-/-+) — это две <strong>независимые</strong> характеристики рынка.</p><p> </p><p>У Вас может быть персистентный рынок с положительным трендом, может быть персистентный без тренда, может быть антиперсистентный с отрицательным трендом и т.д.</p><p> </p><p>2. Учитывая мою любовь к опционам, очевидно считаю второй подход более рабочим и более эффективным.</p>"