Список проголосовавших за комментарий "ПBМ, в терминах теории управления управляющее воздействие — это сигнал, который мы подаем на входы системы. В топике я рассматривал лишь один канал управления — размер позиции в одном инструменте. Но Евгений Петров заметил, что можно задействовать еще один канал управления — довнесение (ну и, соответственно, снятие) средств :)<br/> <br/> Далее, не управляющее воздействие пропорционально изменению цены. Оно может быть любым — это вы управляете счетом. Например вы можете сделать u(t) = 0 и ваш счет просто радует брокера и не зависит от рынка. Или сделайте u(t) = 1 и у вас получится система-долгосрочный инвестор :)<br/> <br/> А вот изменение баланса счета у вас будет пропорционально изменению цены и вашему управлению, т.е. dy/dt = u(t) * dx/dt<br/> <br/> У рассмотренной системы есть задача — повторять уставку, т.е. задающий сигнал g(t). Если она не справляется, то возникает рассогласование/ошибка:<br/> <br/> e(t) = g(t) — y(t)<br/> <br/> Поэтому в простейшем случае вы можете управлять системой вот так, например:<br/> <br/> u(t) = k * e(t)<br/> <br/> Т.е. ваша позиция пропорциональна рассогласованию с желаемым результатом. Это простейший, пропорциональный регулятор. Классикой теории систем являются пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД) регуляторы, которые могут учитывать скорость изменения ошибки, входа, выхода, переменных состояния (дифференциал), а также накапливаемую ошибку и т.п. (интеграл). Это можно почитать в википедии.<br/> <br/> Как-то так."