Список проголосовавших за комментарий "Robot-Scalper.ru, <br/> 1. Т.е. у вас такого расчетного убытка по сделке нет? Или вы опираетесь на какие то другие критерии, выводимые не из анализа предыдущих сделок системы и математического ожидания?<br/> 2. Общее определение, конечно, мы же говорим о принципах. лежащих в основе закрытия позиций. Но я могу углубиться и в частные случаи, если интересно.<br/> 3. Есть такой логический прием-доведение идеи до абсурда. Так вот, в данном случае, абсурдной будет идея вообще никогда не закрывать позицию по убытку, ведь в таком случае на итоговой доходности это отразится лучшим образом.<br/> Если рассматривать результаты одной системы, возможно и есть в ваших словах здравый смысл. Но если на ограниченном капитале работают несколько систем на не сильно коррелирующих инструментах/принципах, то может и обязательно возникнет ситуация, когда получив сигнал от другой системы, вы не сможете войти в сделку полным расчетным лотом, так как ваша маржа будет заморожена в системе, пересиживающей убыточную сделку. В результате итоговая доходность совокупности систем будет выглядеть хуже.<br/> 4. В некоторых стратегиях события для входа в разные стороны могут быть независимыми друг от друга.<br/> 5. Да, я знаю, в квике все работает четко:) и проблемы несистемных сделок у вас нет. Но у меня они периодически возникают и эти сделки необходимо отделять от нормальных и закрывать максимально оперативно и с наименьшими убытками."