Список проголосовавших за комментарий "Megasum, ну отчего же. Я говорю про %-й АТР, как один из вариантов. А вообще сложно дать четкий пример. Я говорю, что у меня стоп (как и переворот) ставится по полосам Боллинджера с переменным окном расчета, а «размах» полосы берется k*волатильность (волатильность у меня, правда, не всегда СКО), где k от 0.6 до 3 — параметр, оптимизируемый на истории с шагом 0.1. Причем в отдельных эмитентах у меня может быть портфель систем с 2-3 разными k."