Список проголосовавших за комментарий " Если рыночная модель требует/допускает оптимизацию, то она, мягко говоря, не очень хороша. <br/> Нехороша потому, что адаптация системы к изменениям есть ничто иное, как попытка компенсации адаптации к изменениям со стороны рынка. Это — как попытка догнать свою тень. Рыночная модель и ТС на ее основе изначально должны быть такими, чтобы эксплуатировать невозможность быстрой адаптации широкого круга участников к изменениям. <br/> Здесь мы снова возвращаемся к проблеме рыночной неэффективности, как такому свойству рынка, при котором скорость поступления информации намного больше скорости реакции на нее. Для этого модель должна быть многокомпонентной, а связи между компонентами должны образовать многочисленные комбинации, которые, собственно, и замедляют реакцию широкого рынка на информацию. <br/> На своем примере могу сказать, что мне ни разу не приходилось оптимизировать ТС, а «лишь» менять ее всю целиком))), по мере добавления в нее степеней свободы (компонентов), которые все, без исключения, связаны с поведением рынка, включая крупных игроков, маркет-мейкеров, манипуляторов и игроков с мета-стратегиями. <br/> Как было правильно упомянуто, каскадное подключение к трендам — хороший пример существенной характеристики рыночного поведения. Но его одного, разумеется, не достаточно. Каскадность подключения, при этом есть просто одна из степеней свободы стационарной (не динамической) модели. Моя модель начиналась с одной степени свободы в, примерно, 2011 г. (похожей на подключение к трендам) и добралась постепенно до семи степеней к настоящему времени, ни одна из которых не пересматривалась/оптимизировалась."