Список проголосовавших за комментарий "Опционы на ММВБ — это слёзы, по ничтожной ликвидности.<br/> Но и при нормальной ликвидности в Нью-Ёрке — кто-нить смотрел осенью 2018 ролик, где проливал слёзы обанкротившийся Джеймс Кордье, автор «Полного руководства по продаже опционов»?<br/> А что до купли… Если стратегия по обстановке, по наитию — флаг в руки.<br/> Если по истории котировок — увы, история опционных котировок не представительна из-за редкости сделок. И нигде не найти истории теоретической цены.<br/> Теоретическую цену опционов можно сгенерировать самому по истории котировок базового актива, исходя из правдоподобных предположений о волатильности. Формула Блэка-Шоулза.<br/> Для фьючерса на индекс РТС у меня получились вполне приемлемые результаты. Но ничтожная ликвидность исключает реальную игру."