Список проголосовавших за комментарий "_sk_Авторегрессионная условная гетероскедастичность (англ. ARCH; AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity)… Уже в 1986 году Боллерслев предложил. Это по второму пути. Является предсказательный моделью. Вайвлеты. В мобильниках работают, значит и на рынке тоже."