Список проголосовавших за комментарий "Ответ №1. Заведи себе на ПК WealthLab (есть бесплатные варианты). Эта программа обеспечивает самые реалистичные испытания торговых стратегий. На версии 64-бит с памятью ПК 8Гб я смог гонять стратегии по 1-минутным графикам за 10 лет истории фьючерса на индекс РТС. Мой результат — отрицательный.<br/> Ответ №2. Он в статье «Why Economic Models Are Always Wrong» из журнала «Scientific American». Это касательно идеи подгонки параметров модели по историческим данным.<br/> А ещё проще — никакой метод экстраполяции функции по заданным точкам не предназначен для «предсказания» за пределами области с этими точками. И даже интерполяция по части экспериментальных точек в некоторой области не гарантирует попадание интерполирующей функции в другие экспериментальные точки из той же области.<br/> Для одного и того же набора экспериментальных точек (истории котировок) существует бесчисленное множество интерполирующих и аппроксимирующих функций. Но «функция», реально порождающая эти точки — одна и для биржи никто не знает физического механизма процесса порождения этих точек."