Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>на графиках эквити есть долгие периоды без заработка и с просадками, а оптимальные параметры period1, period2 и k сильно скачут от одной калибровки к другой</blockquote><br/> Диверсификация по инструментам и таймфреймам не решает этот вопрос? Думаю, что периоды с просадками для приведенной в пример системы должны быть нормальным явлением, ибо она расчитывает на значительное направленное движение, которое бывает реже, чем возвраты к среднему, отскочив от sma+(atr*k)."